Nuevo oscilador JRBolsaPercentROC. Por JR. 02/05/2008
Hola amigos,
Seguimos leyendo, recopilando datos e investigando. Y de todo surgen ideas. La que me ha venido a la mente es la de elaborar un nuevo oscilador. Muy sencillo.
Pero antes de ir con él vayamos con otro: el ROC (rate of change). Básicamente, decirles que mide el ratio de cambio en el precio en un número determinado de muestras, algo así como la "pendiente" de subida o bajada del precio. Lo tienen en el VisualChart (nombre: "PriceROC"). Fíjense lo que da:
Como pueden ver, hay tramos en los que el oscilador, como su nombre indica, oscila entre casi -40 y 40 (recuadrado en azul). En otras ocasiones lo vemos oscilar entre -20 y 20 (ventana recuadrada en rojo) mientras que en otras queda comprendido entre -10 y 10 aprox. Es decir, de poco nos valdría para interpretar los movimientos de la serie (futuro continuo del ibex 35 en gráfico diario).
Lo que hemos hecho es modificar este oscilador normalizándolo de 0 a 100.
Imagínense que al máximo de las N últimas muestras de este oscilador le llamamos MAXRoc; al mínimo de esas N últimas muestras le llamamos MINRoc y al valor actual le llamamos ACTRoc.
La fórmula para cada muestra del nuevo oscilador es la siguiente: [ACTRoc - MINRoc] / [MAXRoc - MINRoc] x 100
Lo que obtenemos responde a las siguientes dos gráficas. En primer lugar el período comprendido entre julio 2003 y el momento actual:
Como pueden ver, refleja de manera bastante adecuada los mínimos de la serie. También los máximos, pero si de alguna forma sabemos diferenciar entre una tendencia alcista y una bajista nos interesará más en este caso buscar un mínimo de la serie para buscar la entrada. Aunque los hemos señalado con elipses también hemos indicado con directrices la posible entrada. Una condición que le podemos poner a la directriz es que proceda desde la banda superior y se aplique sólo cuando el oscilador haya pasado por la banda inferior. De todas formas esto es un ejercicio teórico que no les aconsejaría utilizar en exclusividad sin compañía de otros en algo como es el futuro del Ibex35.
En la siguiente gráfica - de octubre 1998 a agosto 2003 - hemos buscado también a pesar de ser tendencia bajista el lado largo para aprovechar los rebotes. Fíjense que una vez hayamos entrado podemos salir por objetivo (50 a 100 puntos por ejemplo, es decir, de 500 a 1000 euros) o bien en la primera, segunda, tercera ... etc. apertura rentable.
Hay aquí un número bastante comedido de operaciones, pero con un porcentaje de acierto sustancial. Pueden uds mismos contabilizar el porcentaje de aciertos.
De todas formas, insisto, estamos con un oscilador que se está formando a partir del valor de precios de la serie. No es como el caso de los grandes que estábamos viendo. Pero sí será importante tener en cuenta que con ninguno a sólas vamos a obtener de forma clara el punto de entrada y las probabilidades que buscamos. Sobre todo porque piensen que la gráfica de los grandes viene en semanal (sus posiciones son reportadas con esta cadencia) por lo que hemos de buscar las entradas en gráfico diario o incluso intradiario de 60, 90 o 120 minutos.
No he optimizado en absoluto los dos parámetros básicos (número de muestras del precio sobre las que se calcula el ROC y número de muestras del propio ROC sobre el que hago el cálculo del "JRBolsaPercentROC"). El que están viendo tienen de parámetros 34 y 144 respectivamente, por moverme en números de Fibonacci.
Supongan ahora que hacemos otra cosa. Aplicamos una media - esta vez con otro número de Fibo, el 55 - sobre el mismo JRBolsaPercentROC. Fíjense lo que sale:
Pueden juzgar uds mismos el resultado. Se compraría cada vez que el oscilador corta al alza la media. Pero se podría hacer de múltiples formas, además de cambiar el número de muestras de la media: entrando cuando cambia su pendiente, entrando cuando corta al alza una determinada banda, buscando una barra con máximo y mínimo creciente a partir del momento del corte, buscando una formación 1-2-3 al alza, etc., etc.,
Es decir, hay trabajo para dar y tomar.
El que quiera el oscilador para el VisualChart no tiene más que escribirme.
Un saludo,
jr.
Seguimos leyendo, recopilando datos e investigando. Y de todo surgen ideas. La que me ha venido a la mente es la de elaborar un nuevo oscilador. Muy sencillo.
Pero antes de ir con él vayamos con otro: el ROC (rate of change). Básicamente, decirles que mide el ratio de cambio en el precio en un número determinado de muestras, algo así como la "pendiente" de subida o bajada del precio. Lo tienen en el VisualChart (nombre: "PriceROC"). Fíjense lo que da:
Como pueden ver, hay tramos en los que el oscilador, como su nombre indica, oscila entre casi -40 y 40 (recuadrado en azul). En otras ocasiones lo vemos oscilar entre -20 y 20 (ventana recuadrada en rojo) mientras que en otras queda comprendido entre -10 y 10 aprox. Es decir, de poco nos valdría para interpretar los movimientos de la serie (futuro continuo del ibex 35 en gráfico diario).
Lo que hemos hecho es modificar este oscilador normalizándolo de 0 a 100.
Imagínense que al máximo de las N últimas muestras de este oscilador le llamamos MAXRoc; al mínimo de esas N últimas muestras le llamamos MINRoc y al valor actual le llamamos ACTRoc.
La fórmula para cada muestra del nuevo oscilador es la siguiente: [ACTRoc - MINRoc] / [MAXRoc - MINRoc] x 100
Lo que obtenemos responde a las siguientes dos gráficas. En primer lugar el período comprendido entre julio 2003 y el momento actual:
Como pueden ver, refleja de manera bastante adecuada los mínimos de la serie. También los máximos, pero si de alguna forma sabemos diferenciar entre una tendencia alcista y una bajista nos interesará más en este caso buscar un mínimo de la serie para buscar la entrada. Aunque los hemos señalado con elipses también hemos indicado con directrices la posible entrada. Una condición que le podemos poner a la directriz es que proceda desde la banda superior y se aplique sólo cuando el oscilador haya pasado por la banda inferior. De todas formas esto es un ejercicio teórico que no les aconsejaría utilizar en exclusividad sin compañía de otros en algo como es el futuro del Ibex35.
En la siguiente gráfica - de octubre 1998 a agosto 2003 - hemos buscado también a pesar de ser tendencia bajista el lado largo para aprovechar los rebotes. Fíjense que una vez hayamos entrado podemos salir por objetivo (50 a 100 puntos por ejemplo, es decir, de 500 a 1000 euros) o bien en la primera, segunda, tercera ... etc. apertura rentable.
Hay aquí un número bastante comedido de operaciones, pero con un porcentaje de acierto sustancial. Pueden uds mismos contabilizar el porcentaje de aciertos.
De todas formas, insisto, estamos con un oscilador que se está formando a partir del valor de precios de la serie. No es como el caso de los grandes que estábamos viendo. Pero sí será importante tener en cuenta que con ninguno a sólas vamos a obtener de forma clara el punto de entrada y las probabilidades que buscamos. Sobre todo porque piensen que la gráfica de los grandes viene en semanal (sus posiciones son reportadas con esta cadencia) por lo que hemos de buscar las entradas en gráfico diario o incluso intradiario de 60, 90 o 120 minutos.
No he optimizado en absoluto los dos parámetros básicos (número de muestras del precio sobre las que se calcula el ROC y número de muestras del propio ROC sobre el que hago el cálculo del "JRBolsaPercentROC"). El que están viendo tienen de parámetros 34 y 144 respectivamente, por moverme en números de Fibonacci.
Supongan ahora que hacemos otra cosa. Aplicamos una media - esta vez con otro número de Fibo, el 55 - sobre el mismo JRBolsaPercentROC. Fíjense lo que sale:
Pueden juzgar uds mismos el resultado. Se compraría cada vez que el oscilador corta al alza la media. Pero se podría hacer de múltiples formas, además de cambiar el número de muestras de la media: entrando cuando cambia su pendiente, entrando cuando corta al alza una determinada banda, buscando una barra con máximo y mínimo creciente a partir del momento del corte, buscando una formación 1-2-3 al alza, etc., etc.,
Es decir, hay trabajo para dar y tomar.
El que quiera el oscilador para el VisualChart no tiene más que escribirme.
Un saludo,
jr.