Nuevo avance y situación de mercado. Por JR. 01/06/2008
Hola amigos,
Ya vamos con los últimos retoques. El último avance ha sido más un golpe de suerte que otra cosa. Podemos trabajar ya con sistemas. Piensen que usando las posiciones de los grandes (un indicador que cada vez que se hace algo en la gráfica debe leer de un fichero excel para reconstruirse - en los demás en más rápido pues se recalculan a partir del precio) además de ese indicador si utilizamos el JRB% cuando fuese a ejecutarse el sistema tenía el convencimiento de que daría errores por todos los lados (uno espera por un fichero, el siguiente espera por el anterior y finalmente el sistema espera por los dos anteriores, y ¡la cosa funciona!).
Me he permitido la licencia de programar un sistema "chorra". Incluso con slippages (nada menos que un punto por ejecución) y comisión ($3) da un resultado de 34,68 en el futuro del soybeans oil. Es decir, 34,68 x $600 = $20808 en dos operaciones durante los 8 años mostrados. Muy poco, tanto en dinero como en operaciones. Pero para empezar, el porcentaje de acierto - aunque no son muestras suficientes - es de un 100%. Y les repito lo que les decía en el último comentario: Tenemos más de un centenar de productos. Hoy mismo hay una decena que presentan apertura larga con N = 150 (es decir, tomando los tres últimos años para la elaboración del indicador). Hagan uds sus cuentas. Y ahora a trabajar pues hay mucho que programar en sistemas. ¡Estos sí son los que yo buscaba!. El que se presenta es absolútamente sencillo sin nada de investigación ni prueba. Así como se me ocurrió, así lo programé. Cosa de unos minutos. Pero ¿no es sintomático el resultado cuando trabajamos con los grandes?:
Por cierto, observarán que en la segunda operación primero se baja un poco. Les hubiesen sobrado $1600 para que no les saltase.
Y vamos ya con la situación que tenemos de mercado.
En el último comentario sobre el Ibex les decía que podríamos asistir a un rebote durante la semana. Ahí lo tenemos tonteando en una zona de soporte. Además de coincidir con el mínimo de la subonda 2 del 24 de abril en 13426 está en el 78% de retroceso de toda esta subonda que empezó en la 4 y acabó arriba haciendo máximo en la 5. Como pueden ver en el gráfico los porcentajes tanto de retroceso como de proyección de las ondas y las zonas marcadas como objetivo se cumplieron bastante bien:
Si se fijan en el comentario de predicción para el SP500 corresponde hacer ahora máximos. También lo dijimos en el comentario del fin de semana pasado. Así que apliquen al Ibex - apoyándonos en la elevada correlación existente entre ellos - lo dicho para aquel y parece que de momento nos está dando la razón. Posiblemente hagamos un máximo relativo hacia el 4 de junio. Hacia finales de semana por tanto correspondería empezar a ajustar stops en ambos cuando menos en el SP:
En la relación EUR/USD nos referíamos a las posiciones de los grandes pero en el más corto plazo advertíamos el cuidado a tener caso de romper el mínimo del jueves a la baja lo cual se produjo el martes además con un reversal. En la última jornada tenemos otro reversal, éste al alza pero de momento nada más. Las posiciones de los grandes marcan bien el devenir de las siguientes semanas pero no los intervalos más cortos.
Si apelamos a estas grandes posiciones pueden observar en el gráfico la posibilidad de un mínimo relativo en sus posiciones semanales lo cual marcaría un máximo relativo en la serie. De arriba abajo, las posiciones ya porcentuadas para intervalos de N=25, N=50 y N=100 y el último es el JRB% aplicado directamente al precio con N=50. Fíjense que en los tres casos parece que se ha formado un pequeño giro al alza. Puede ser momento de cerrar los largos si no los han cerrado con alguna directriz como la indicada:
Ya vamos con los últimos retoques. El último avance ha sido más un golpe de suerte que otra cosa. Podemos trabajar ya con sistemas. Piensen que usando las posiciones de los grandes (un indicador que cada vez que se hace algo en la gráfica debe leer de un fichero excel para reconstruirse - en los demás en más rápido pues se recalculan a partir del precio) además de ese indicador si utilizamos el JRB% cuando fuese a ejecutarse el sistema tenía el convencimiento de que daría errores por todos los lados (uno espera por un fichero, el siguiente espera por el anterior y finalmente el sistema espera por los dos anteriores, y ¡la cosa funciona!).
Me he permitido la licencia de programar un sistema "chorra". Incluso con slippages (nada menos que un punto por ejecución) y comisión ($3) da un resultado de 34,68 en el futuro del soybeans oil. Es decir, 34,68 x $600 = $20808 en dos operaciones durante los 8 años mostrados. Muy poco, tanto en dinero como en operaciones. Pero para empezar, el porcentaje de acierto - aunque no son muestras suficientes - es de un 100%. Y les repito lo que les decía en el último comentario: Tenemos más de un centenar de productos. Hoy mismo hay una decena que presentan apertura larga con N = 150 (es decir, tomando los tres últimos años para la elaboración del indicador). Hagan uds sus cuentas. Y ahora a trabajar pues hay mucho que programar en sistemas. ¡Estos sí son los que yo buscaba!. El que se presenta es absolútamente sencillo sin nada de investigación ni prueba. Así como se me ocurrió, así lo programé. Cosa de unos minutos. Pero ¿no es sintomático el resultado cuando trabajamos con los grandes?:
Por cierto, observarán que en la segunda operación primero se baja un poco. Les hubiesen sobrado $1600 para que no les saltase.
Y vamos ya con la situación que tenemos de mercado.
En el último comentario sobre el Ibex les decía que podríamos asistir a un rebote durante la semana. Ahí lo tenemos tonteando en una zona de soporte. Además de coincidir con el mínimo de la subonda 2 del 24 de abril en 13426 está en el 78% de retroceso de toda esta subonda que empezó en la 4 y acabó arriba haciendo máximo en la 5. Como pueden ver en el gráfico los porcentajes tanto de retroceso como de proyección de las ondas y las zonas marcadas como objetivo se cumplieron bastante bien:
Si se fijan en el comentario de predicción para el SP500 corresponde hacer ahora máximos. También lo dijimos en el comentario del fin de semana pasado. Así que apliquen al Ibex - apoyándonos en la elevada correlación existente entre ellos - lo dicho para aquel y parece que de momento nos está dando la razón. Posiblemente hagamos un máximo relativo hacia el 4 de junio. Hacia finales de semana por tanto correspondería empezar a ajustar stops en ambos cuando menos en el SP:
En la relación EUR/USD nos referíamos a las posiciones de los grandes pero en el más corto plazo advertíamos el cuidado a tener caso de romper el mínimo del jueves a la baja lo cual se produjo el martes además con un reversal. En la última jornada tenemos otro reversal, éste al alza pero de momento nada más. Las posiciones de los grandes marcan bien el devenir de las siguientes semanas pero no los intervalos más cortos.
Si apelamos a estas grandes posiciones pueden observar en el gráfico la posibilidad de un mínimo relativo en sus posiciones semanales lo cual marcaría un máximo relativo en la serie. De arriba abajo, las posiciones ya porcentuadas para intervalos de N=25, N=50 y N=100 y el último es el JRB% aplicado directamente al precio con N=50. Fíjense que en los tres casos parece que se ha formado un pequeño giro al alza. Puede ser momento de cerrar los largos si no los han cerrado con alguna directriz como la indicada:
En el Bund el soporte no aguantó
y se fue a buscar el siguiente. Ahora sí tenemos sobrevendidos los
indicadores pero al igual que decíamos la semana pasada, nada de abrir
largos en tanto no veamos una formación 1-2-3 al alza. El lunes y martes
de esta semana se han formado sendos inside day respecto al viernes anterior.
Eso debiera haber marcado por dónde podía romper. Allí
por donde rompiese indicaría el devenir de las siguientes sesiones
con cierta probabilidad. Ahora que lo tenemos en zona de soporte lo que no
debiera es romperla a la baja pues en buena lógica el siguiente soporte
lo tendríamos en la zona de los 110:
De todas formas, a partir de las investigaciones que continuamos haciendo
(cuento con el mejor colaborador, un día de éstos les hablaré
de él), y a pesar de que no nos gusta comer cristales, creo que esta
bola de cristal no funciona tan mal y es relativamente improbable que se
rompa, y por lo que nos dice - sin demasiado desacierto juzgando por el pasado
- es que tendremos un mínimo en el Bund allá por las primeras
jornadas de julio, entre el 3 y el 5 aprox.:
un saludo,
jr.
jr.