Hola amigos,

            El día 26 de mayo les puse una hoja excel en la que se veían una serie de datos numéricos. Son datos reportados el martes día 20 y hechos públicos el viernes día 23. Ese mismo fin de semana ya se disponía de ellos. Es decir, que las posiciones podrían haber sido adoptadas a partir del lunes día 26. Estos datos son datos oficiales. Comprobables fácilmente. Veremos todo ello en el curso.

            Hoy, tres semanas y media después, tres resultados en particular.

            El criterio que he seguido en la selección es muy sencillo: Quedarme con los tres primeros que me los proporcione el VisualChart (si nos olvidamos del Visual, el número de oportunidades aumenta). También lo veremos en el curso, aunque personalmente yo voy a continuar con el Visual por determinadas razones especialmente relacionadas con la programación. Si bien no es ideal para programación intradía por algunas carencias sí lo es cuando estamos hablando de especulación en barras semanales o diarias. No obstante tengo pendiente el desarrollo para otros programas de graficación.

            2º.- Algo tan sencillo también como que los grandes estén sobrecomprados por encima de un 80% con N=25, la primera de las columnas (más de una decena de productos, al igual que las semanas que siguieron, incluyendo ésta última).

            Los tres que salieron son los siguientes:

            Vayamos con esa primera semana del martes día 20, con datos conocidos el fin de semana (viernes 23) y donde podríamos haber adoptado posiciones el lunes 26 de mayo.

            Antes de continuar, sólo apuntarles que en el curso veremos también una familia de indicadores que nos aportan toda esta información y nos ayudarán a tomar la decisión. Tengan en cuenta que si por encima tenemos en cuenta las posiciones de los otros dos grupos, la situación del JR%, y algún sistema sencillo, bajaríamos esa cantidad de productos que cumpliría todas las condiciones, pero incrementaríamos todavía más, si cabe, la fiabilidad de cada apertura.

            Estos indicadores se los menciono únicamente. Y salvo en el curso no explicaremos qué es cada uno (al igual que cuando los mencionamos no explicamos qué es el MACD, o el RSI, etc ...) cada vez que nos refiramos a ellos en la página:

            JR%, JRSeasix, JRCotixC, JRCotixCP, JRCotixN, JRCotixNP, JRCotixS, y JRCotixSP

            WHEAT:

            Veamos antes a día de hoy la gráfica semanal y las posiciones de los más inteligentes del mercado, para mí ya la auténtica bola de cristal. Ya saben que las gráficas semanales en el VisualChart muestran como fecha de cada barra la del viernes correspondiente, así por ejemplo en el caso de la semana pasada mostraría la fecha del viernes 13 de junio. La línea vertical dibujada esta por tanto en la semana siguiente, que empezaria el lunes 26 de mayo finalizando el viernes 30 de mayo. Las líneas azules de los indicadores indican el 80%. Las líneas verdes, el 20%. Las gráficas reflejan en el precio la situación a día de hoy. En los indicadores, la situación a viernes de la semana pasada (viernes 13 de junio), pues todavía no tenemos la información reportada ayer martes día 17:

            Imagino que esto les dice bastante. La entrada se hubiese producido en la apertura de esa primera semana. Pero veamos la gráfica diaria de este producto para que se hagan una mejor idea:

            Vamos con el siguiente producto:

            SOYBEAN OIL:

            Fíjense en la sobreventa de los otros dos grupos que suelen ir siempre a la compra.

            Ahora en gráfico diario:

            Y vamos ya con el tercero:

            SOYBEAN MEAL:

            Ahora el diario:

            Sin comentarios ....

            Si quieren datos numéricos:

            Wheat:
                variación del tick/mínimo cambio de precio: 0,25
                precio del tick/mínima variación de precio: $12,50
                es decir: un punto ( 4 x 0,25) equivale a 4 x $12,50 = $50
                Precio de apertura del martes día 27 en el contrato de julio según el VisualChart: 754,25. Precio de cierre de hoy: 900
                Ganancia/Pérdida: (900-754,25) x $50 = 145,75 x $50 = $7.287,50

            Soybean oil:
                variación tick mínimo: 0,01
                variación precio mínimo: $6
                un punto: 100x0,01 = 1 = $600
                Precio de apertura del martes día 27: 63.56; Precio a cierre de hoy: 65,48
                Ganancia/Pérdida: (65,48-63,56) x $600 = $1.152

            Soybean meal:
                variación tick: 0,10
                variación precio mínimo: $10
                un punto: 10x0,10 = 1 = $100
                Precio de apertura del martes día 27: 338,0; Precio a cierre de hoy: 416,4
                Ganancia/Pérdida: (416,4-338,0)x $100 = 78,4 x $100 = $7.840

            Total con un contrato en cada uno: $16.279,50

            En cuanto a las garantías requeridas (fíjense que también hay contratos "mini"), adjunto pantallazo de InteractiveBrokers:

            Con $15.000 o $20.000 tendríamos de sobra para los tres y no hubiese saltado ningún stop.
 
            un saludo,
            jr.