Hola amigos,

                Antes de nada, ¡ENHORABUENA!, ¡SOMOS CAPEONES!. Excelentes jugadores, excelente equipo. Uno que no es especialmente aficionado al fútbol, debo reconocer que disfruté como un enano. Buenos pases, luchadores, buen entendimiento entre ellos, humildad y un montón de buen trabajo. ¡Cuánta cualidad se ha visto en los partidos de nuestra selección!... Y me alegro mucho por el seleccionador. Se lo merecía.

                Ahora a disfrutarlo, y que repitamos en muchas más ocasiones.

            Y ahora sigamos con lo nuestro.

                En el reporte de esta semana de las posiciones en commodities, y en las medias de 26, 52 y 150 semanas, destacan:

                2-Year U.S. treasury notes con 81,25 y 81,25% (26 y 52 semanas respect.). Código visual 010002ZT
                10-Year U.S. treasury notes con 81,11 - 90,35 y 85,18% (26, 52 y 150 respect.). Código visual 010002ZN
                Crude Oil con 100 y 100% para 26 y 52 semanas respectivamente. Código visual 010040CL
                Canadian Dollar con 100 y 100% para 26 y 52 respec. Código visual 010020CD
                New Zealand Dollars con 80,31 - 87,59 y 86,93 respec. Código visual 010020NZ
                Russel 2000 (mini) con 100 y 94,107% para 26 y 52 semanas. Código visual 010022RL.R
 
                Y luego hay algunos otros que sólo superan el 80% en un enventanado.

                Por ejemplo, el e-mini sp 500 con 87,05% para 26 semanas, el Japanese Yen con 100% en 26 semanas, Gold con 87,81% en 26 semanas, Rough Rice con 100% en 26 semanas, o Corn con 82,93% en 26 semanas también.

                Veamos el 10-Year U.S. treasury notes, New Zealand Dollars y e-mini SP 500:

                10-Year U.S. Treasury Notes (ZN):
 

                El JRCotixO es el Open Interest. Ya les contaré en el curso por qué buscamos mínimos en él.

                Por cierto, hablando del curso este fin de semana y de casualidad me enteré de que el 25 (viernes previo al sábado 26 del curso) es festivo en Madrid. Pensé que sólo lo sería en Galicia pero no en Madrid. En principio SE MANTIENE la fecha aunque hablaré con quien ya se apuntó por si prefiriesen cambiarlo de día al sábado anterior (insisto que de momento no cambiamos nada: tendría antes que hablar con la academia y con cada uno de los interesados. Con uno que no le viniese bien el cambio al sábado 19 no se cambiaría). Sí estaría bien conocer la opinión de todos. La verdad es que a mí me vendría bien una semana más de trabajo, pero me amoldaría.

                New Zealand Dollars (NZ):
 

            Parece que también a punto de caramelo para algunas semanas buenas. Nos gustaría ver el O.I. más abajo pero siempre que en esta situación se encuentre por debajo del 50% puede considerarse adecuado.

            Ojo pues no estamos considerando otros "set-ups" que ya iremos contando en el curso. No sólo podemos especular con las posiciones de los grandes. Hay otros considerandos. Y sobre todo, ahora que tenemos el "preparados - listos" nos falta el "¡ya!". Y eso hay que hacerlo en gráfico diario y con otros sistemas. Veremos alguno.
 
            Y ya por último, el e-mini SP500 que sólo está por encima del 80% en la ventana de 26 semanas pero no así en el año (52 semanas) ni en las 150 semanas (aprox. 3 años):

            E-Mini SP500 (ES):

            En este caso no son demasiadas las posiciones largas que tienen pero se lo pongo porque habría que estar ciego para no observar una importante peculiaridad de esta serie. ¿Alguien observa alguna anomalía? Lo dejo en el aire ...

            Si con esta última gráfica hacemos el ejercicio imaginativo de extrapolar el comportamiento del mini-SP 500 al Ibex (teniendo en cuenta la correlación existente) debiéramos pensar que podremos ver algún rebote esta semana que entra.

            Realmente fijándose en la gráfica del Ibex sí vemos dos particularidades:

            Por una parte, el doble mínimo que está haciendo. Existe cierta probabilidad en ese sentido de que llegados a esta zona de soporte busque un rebote. Por otra parte el cómo lo ha hecho: con un reversal day (día de giro) al alza.

            Visto lo visto sería bastante improbable no ver mañana un máximo superior al del viernes.

            De todas formas esto es bolsa, así que ojo con los stops.

            Como contrapunto a lo dicho para el mini-sp e Ibex fíjense lo ocurrido con el contrato grande del SP500:

            Fíjense que los grandes (JRCotixC y JRP_JRCotixC: primer y cuarto indicador de arriba a abajo) han disminuido drásticamente sus posiciones largas a la vez que uno de los otros dos grupos las ha incrementado considerablemente. Eso nos haría ser más que cautos antes de abrir posiciones largas.

            un saludo,
            jr.